Tick Size

Tick Size trong giao dịch crypto là gì?

Tick size là mức tăng giá nhỏ nhất mà một tài sản tiền mã hóa, cặp token, hợp đồng vĩnh cửu, hợp đồng Futures hoặc công cụ giao dịch khác có thể biến động hoặc được báo giá trên sàn giao dịch.

Nói đơn giản, đây là bước giá phân tách một mức giá hợp lệ với mức giá hợp lệ tiếp theo trong sổ lệnh.

Nếu một cặp giao dịch crypto có tick size là 0.01 USDT, các mức giá lệnh hợp lệ có thể gồm 10.00 USDT, 10.01 USDT và 10.02 USDT.

Nếu cùng cặp giao dịch đó có tick size là 0.0001 USDT, các mức giá lệnh hợp lệ có thể gồm 10.0000 USDT, 10.0001 USDT và 10.0002 USDT.

Tick size quan trọng vì nó kiểm soát độ chính xác của giá, định hình sổ lệnh hiển thị, ảnh hưởng đến spread và tác động đến cách trader đặt lệnh giới hạn.

Các đơn vị vận hành thị trường cũng sử dụng tick size như một công cụ thiết kế thị trường. Đây là lý do các thị trường phái sinh truyền thống mô tả tick là biến động giá tối thiểu do sàn giao dịch thiết lập và có thể khác nhau theo từng công cụ.

Đối với trader crypto, ý chính mang tính thực tế: giá lệnh phải khớp với tick size được phép; nếu không, hệ thống giao dịch có thể từ chối lệnh, làm tròn giá hoặc yêu cầu trader điều chỉnh lại.

Tick Size hoạt động như thế nào trong sổ lệnh crypto?

Sổ lệnh crypto liệt kê các lệnh mua và bán ở những mức giá khác nhau cho một cặp giao dịch cụ thể.

Mức giá mua cao nhất hiển thị thường được gọi là giá mua cao nhất, còn mức giá bán thấp nhất hiển thị thường được gọi là giá bán thấp nhất.

Khoảng chênh lệch giữa giá mua cao nhất và giá bán thấp nhất được gọi là spread.

Tick size xác định lưới giá mà các lệnh mua và bán có thể xuất hiện.

Khi tick size nhỏ, trader có thể đặt lệnh tại nhiều mức giá sát nhau.

Khi tick size lớn, trader có ít mức giá khả dụng hơn và phải chọn các bước giá rộng hơn.

Ví dụ, tick size 0.10 USDT chỉ cho phép các mức giá như 25.10 USDT, 25.20 USDT và 25.30 USDT.

Tick size 0.001 USDT cho phép các mức giá chi tiết hơn như 25.101 USDT, 25.102 USDT và 25.103 USDT.

Lưới giá này ảnh hưởng đến mức độ cạnh tranh của một lệnh giới hạn.

Nếu giá mua cao nhất là 25.10 USDT và tick size là 0.10 USDT, người mua muốn cải thiện giá mua thường phải đặt ít nhất 25.20 USDT.

Nếu tick size là 0.001 USDT, người mua có thể cải thiện giá mua bằng một biến động giá nhỏ hơn nhiều, chẳng hạn 25.101 USDT.

Đây là lý do tick size liên quan chặt chẽ đến ưu tiên giá, cạnh tranh thanh khoản và chi phí khớp lệnh.

Vì sao Tick Size quan trọng trong thị trường tiền mã hóa?

Tick size quan trọng vì thị trường tiền mã hóa giao dịch liên tục, biến động nhanh và thường có các tài sản với mức giá cùng thanh khoản rất khác nhau.

Một tài sản giá cao có thể cần tick size khác với token giá thấp vì cùng một mức tăng giá có thể tạo ra tác động phần trăm rất khác nhau.

Tick 0.01 USDT là rất nhỏ với tài sản giao dịch quanh 50,000 USDT, nhưng lại lớn với token giao dịch quanh 0.02 USDT.

Mối quan hệ theo phần trăm này thường được gọi là tick size tương đối. Các nghiên cứu mới hơn về vi cấu trúc thị trường cho thấy tick size tương đối có thể ảnh hưởng đến cấu trúc và hành vi của sổ lệnh giới hạn.

Trong crypto, tick size có thể ảnh hưởng đến việc sổ lệnh trông mượt mà, dày đặc, thưa hay biến động giật cục.

Nó cũng có thể ảnh hưởng đến mức độ dễ dàng để Maker cải thiện báo giá, mức cải thiện giá mà Taker có thể nhận được và mức trượt giá mà lệnh lớn có thể gặp phải.

Tick size được thiết kế tốt giúp trader báo giá đủ chính xác mà không khiến sổ lệnh bị phân mảnh quá mức.

Tick size không phù hợp có thể khiến spread quá rộng, giá kém chính xác hơn hoặc tạo ra quá nhiều mức giá nhỏ với độ sâu ít hữu ích.

Với trader năng động, tick size không chỉ là một thiết lập kỹ thuật vì nó có thể thay đổi chi phí thực tế khi vào và thoát vị thế crypto.

Tick Size và spread

Spread là một trong những nơi dễ nhất để thấy tick size hoạt động.

Nếu tick size quá lớn so với giá tài sản, spread có thể bị buộc phải rộng hơn so với trong một thị trường linh hoạt hơn.

Ví dụ, nếu tick size là 0.01 USDT và spread hợp lý tự nhiên có thể là 0.002 USDT, trader không thể báo giá với spread nhỏ hơn đó vì lưới giá không cho phép.

Trong trường hợp đó, spread nhỏ nhất có thể sẽ bằng một tick đầy đủ.

Spread một tick vẫn có thể hiệu quả đối với cặp có thanh khoản rất cao nếu tick đủ nhỏ.

Tuy nhiên, spread một tick tương tự có thể tốn kém nếu tick size lớn so với giá tài sản.

Đây là một lý do khiến cơ quan quản lý và sàn giao dịch nghiên cứu kỹ tick size trên thị trường truyền thống. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đã cập nhật mức tăng giá tối thiểu để xử lý cách bước giá ảnh hưởng đến hoạt động báo giá cạnh tranh.

Thị trường crypto không áp dụng cùng bộ quy tắc như thị trường cổ phiếu Hoa Kỳ, nhưng bài học về cấu trúc thị trường là tương tự.

Bước giá phải đủ nhỏ để hỗ trợ cạnh tranh công bằng và đủ lớn để tránh nhiễu quá mức hoặc việc liên tục nhảy báo giá không có ý nghĩa.

Tick Size và thanh khoản

Thanh khoản là mức độ dễ dàng mua hoặc bán một tài sản mà không gây ra thay đổi giá lớn.

Thanh khoản sổ lệnh phụ thuộc vào số lượng lệnh, quy mô các lệnh đó và khoảng cách của chúng với giá thị trường hiện tại.

Tick size ảnh hưởng đến thanh khoản vì nó quyết định nơi trader được phép đặt các lệnh này.

Tick size nhỏ hơn có thể cho phép spread hẹp hơn, nhưng cũng có thể phân tán các lệnh chờ khớp trên nhiều mức giá hơn.

Tick size lớn hơn có thể tập trung thanh khoản tại ít mức giá hơn, nhưng cũng có thể khiến mỗi bước giá trở nên tốn kém hơn.

Sổ lệnh crypto có thể thay đổi nhanh chóng vì thanh khoản có thể xuất hiện, biến mất hoặc chuyển sang mức giá khác chỉ trong vài giây.

Nghiên cứu gần đây về thanh khoản sổ lệnh trong thị trường tiền mã hóa nhấn mạnh rằng biến động sổ lệnh tác động trực tiếp đến trader crypto vì nó ảnh hưởng đến lợi nhuận, thua lỗ và chi phí giao dịch phụ thuộc vào thanh khoản.

Tick size là một phần của bức tranh thanh khoản này vì nó xác định mức cải thiện giá nhỏ nhất có thể và khoảng cách giữa các mức độ sâu hiển thị.

Khi đánh giá một cặp crypto, trader nên xem tick size cùng với spread, độ sâu, khối lượng giao dịch, biến động và quy tắc về quy mô lệnh.

Tick Size so với Lot Size

Tick size kiểm soát mức tăng giá nhỏ nhất được phép.

Lot size kiểm soát mức tăng số lượng nhỏ nhất được phép.

Hai quy tắc này hoạt động cùng nhau nhưng không giống nhau.

Nếu một cặp giao dịch có tick size 0.0001 USDT, quy tắc này cho trader biết mức giá nào là hợp lệ.

Nếu cặp đó có lot size 0.001 coin, quy tắc này cho trader biết số lượng lệnh nào là hợp lệ.

Một lệnh giới hạn thường phải đáp ứng đồng thời cả hai quy tắc.

Ví dụ, giá 1.2345 USDT có thể hợp lệ theo tick size 0.0001 USDT, nhưng số lượng lệnh 0.0004 coin có thể không hợp lệ nếu lot size là 0.001 coin.

Đây là lý do trader nên kiểm tra cả độ chính xác giá lẫn độ chính xác số lượng trước khi dùng lệnh thủ công, bot giao dịch hoặc chiến lược dựa trên API.

Nhầm lẫn tick size với lot size có thể dẫn đến lệnh bị từ chối, tự động hóa thất bại, xác định quy mô vị thế không chính xác và hành vi khớp lệnh ngoài dự kiến.

Tick Size so với Tick Value

Tick size và tick value có liên quan, nhưng đo lường những yếu tố khác nhau.

Tick size là biến động giá tối thiểu.

Tick value là giá trị tiền tệ của biến động một tick đối với một quy mô vị thế hoặc quy mô hợp đồng nhất định.

Trong giao dịch Spot tiền mã hóa, tick value thường phụ thuộc vào số lượng lệnh.

Nếu trader nắm giữ 10 đơn vị tài sản và giá biến động một tick 0.01 USDT, giá trị của biến động một tick đó là 0.10 USDT.

Nếu trader nắm giữ 1,000 đơn vị của cùng tài sản, biến động một tick tương tự có giá trị 10 USDT.

Với phái sinh, tick value cũng có thể phụ thuộc vào thông số hợp đồng, quy tắc hệ số nhân, loại tiền ký quỹ và cơ chế thanh toán.

Tài liệu Futures truyền thống thường tính tick value bằng cách nhân tick size với hệ số nhân hợp đồng. Vì vậy, thông số hợp đồng rất quan trọng khi trader so sánh các công cụ.

Trader phái sinh crypto nên hiểu cả bước giá nhỏ nhất và giá trị của bước đó đối với quy mô vị thế thực tế.

Cách tính mức giá hợp lệ theo Tick Size

Giá lệnh hợp lệ thường là giá có thể chia cho tick size mà không có số dư không hợp lệ.

Nếu tick size là 0.01 USDT, 100.25 USDT là hợp lệ vì giá này nằm chính xác trên lưới giá 0.01.

Với cùng tick size, 100.255 USDT thường không hợp lệ vì sử dụng thêm chữ số thập phân không khớp với mức tăng được phép.

Nếu tick size là 0.0005 USDT, các mức giá hợp lệ có thể gồm 0.1000 USDT, 0.1005 USDT, 0.1010 USDT và 0.1015 USDT.

Một công thức đơn giản là: giá hợp lệ bằng tick size nhân với một số nguyên.

Ví dụ, 0.1015 chia cho 0.0005 bằng 203, nên 0.1015 hợp lệ với tick size 0.0005.

Trader dùng bảng tính hoặc mã có thể kiểm tra tính hợp lệ bằng cách chia giá lệnh dự kiến cho tick size và xác nhận kết quả là số nguyên.

Trong hệ thống giao dịch thực tế, cần xử lý cẩn thận độ chính xác thập phân vì lỗi số thực dấu phẩy động có thể tạo ra mức giá trông đúng nhưng không vượt qua kiểm tra xác thực.

Ví dụ về Tick Size trong giao dịch crypto

Giả sử một token giao dịch quanh 0.008000 USDT và có tick size 0.000001 USDT.

Trader có thể đặt lệnh giới hạn tại các mức giá như 0.008001 USDT hoặc 0.008002 USDT.

Tick size chi tiết này cho phép cải thiện giá rất nhỏ, hữu ích với tài sản giá thấp.

Giờ giả sử một tài sản khác giao dịch quanh 2,000 USDT và có tick size 0.10 USDT.

Trader có thể đặt lệnh tại 2,000.00 USDT, 2,000.10 USDT hoặc 2,000.20 USDT.

Tick size này vẫn có thể nhỏ so với giá tài sản dù bước giá tuyệt đối lớn hơn nhiều.

So sánh quan trọng không chỉ là tick size thô mà còn là tick size tính theo tỷ lệ phần trăm giá tài sản.

Tick 0.10 USDT trên tài sản 2,000 USDT tương đương 0.005 phần trăm giá.

Tick 0.000001 USDT trên token 0.008000 USDT tương đương 0.0125 phần trăm giá.

Điều này cho thấy vì sao tài sản crypto giá thấp thường cần nhiều chữ số thập phân hơn để hỗ trợ độ chính xác giá hợp lý.

Vì sao sàn giao dịch điều chỉnh Tick Size?

Sàn giao dịch có thể điều chỉnh tick size khi giá tài sản, thanh khoản, biến động thay đổi hoặc hoạt động giao dịch chuyển sang một phạm vi mới.

Nếu giá token tăng mạnh, tick size cũ có thể trở nên quá nhỏ và tạo ra quá nhiều mức giá có giá trị thấp.

Nếu giá token giảm mạnh, tick size cũ có thể trở nên quá lớn và khiến biến động giá quá thô.

Tick size cũng có thể được điều chỉnh để cải thiện chất lượng thị trường, giảm phân mảnh giá quá mức hoặc hỗ trợ spread hẹp hơn và hữu ích hơn.

Mọi thay đổi tick size đều có thể ảnh hưởng đến lệnh đang mở, bot giao dịch, mức giá biểu đồ, backtest và logic đặt lệnh.

Vì vậy, trader nên đọc thông báo của sàn và kiểm tra quy tắc công cụ trước khi đặt lệnh sau khi có cập nhật quy tắc giao dịch.

Trader API nên thường xuyên làm mới metadata của symbol để hệ thống không gửi lệnh dựa trên mức tăng giá lỗi thời.

Thay đổi tick size không làm thay đổi số coin trader nắm giữ, nhưng có thể thay đổi những mức giá giới hạn được chấp nhận sau cập nhật.

Tick Size và lệnh giới hạn

Lệnh giới hạn là loại lệnh chịu ảnh hưởng trực tiếp nhất từ tick size.

Lệnh giới hạn mua nêu mức giá cao nhất trader sẵn sàng trả.

Lệnh giới hạn bán nêu mức giá thấp nhất trader sẵn sàng chấp nhận.

Vì mỗi mức giá giới hạn phải nằm trên lưới giá hợp lệ, tick size quyết định mức độ gần của giới hạn đó với giá thị trường hiện tại.

Tick size nhỏ hơn mang lại cho trader nhiều lựa chọn hơn khi đặt lệnh Maker gần giá mua cao nhất hoặc giá bán thấp nhất.

Tick size lớn hơn cho ít lựa chọn hơn, nên cải thiện báo giá tốt nhất có thể cần nhượng bộ giá lớn hơn.

Với trader tìm kiếm hoàn phí Maker, ưu tiên hàng đợi hoặc điểm vào lệnh chính xác, tick size có thể ảnh hưởng đến việc lệnh nằm ở đầu một mức giá mới hay sau các lệnh khác tại mức hiện có.

Với trader chủ yếu dùng lệnh thị trường, tick size vẫn quan trọng vì nó góp phần định hình spread và độ sâu mà họ giao dịch dựa vào.

Tick Size và trượt giá

Trượt giá (Slippage) là chênh lệch giữa giá khớp lệnh kỳ vọng và giá khớp lệnh trung bình thực tế.

Tick size không tự gây ra trượt giá, nhưng ảnh hưởng đến các mức giá mà lệnh có thể được khớp qua.

Khi độ sâu mỏng và tick size lớn, lệnh thị trường có thể di chuyển qua ít mức giá hơn nhưng với khoảng cách rộng hơn.

Khi độ sâu mỏng và tick size nhỏ, lệnh thị trường có thể di chuyển qua nhiều mức giá nhỏ hơn.

Tổng chi phí phụ thuộc vào thanh khoản khả dụng tại từng mức, không chỉ số tick đã đi qua.

Trước khi đặt lệnh lớn, trader nên kiểm tra độ sâu gần giá trung bình và ước tính giá khớp lệnh trung bình trên sổ lệnh hiển thị.

Điều này đặc biệt quan trọng trên thị trường crypto vì thanh khoản có thể khác biệt đáng kể giữa các tài sản lớn, token mới, cặp stablecoin và hợp đồng phái sinh.

Tick size nên được xem là một đầu vào trong kế hoạch khớp lệnh rộng hơn, bao gồm cả loại lệnh, quy mô lệnh, khung thời gian, biến động và độ sâu thị trường.

Tick Size và bot giao dịch

Bot giao dịch phải xử lý chính xác tick size vì sàn giao dịch thường áp dụng nghiêm ngặt quy tắc định dạng giá.

Bot gửi giá có quá nhiều chữ số thập phân hoặc sai mức tăng có thể nhận lệnh bị từ chối.

Bot làm tròn sai hướng có thể vô tình đặt lệnh mua cao hơn dự kiến hoặc lệnh bán thấp hơn dự kiến.

Với lệnh mua, nhiều hệ thống làm tròn xuống để tránh trả cao hơn mức chiến lược dự kiến.

Với lệnh bán, nhiều hệ thống làm tròn lên để tránh chấp nhận mức giá thấp hơn dự kiến.

Tuy nhiên, phương pháp làm tròn đúng phụ thuộc vào chiến lược giao dịch, loại lệnh và biện pháp kiểm soát rủi ro.

Nhà phát triển bot nên lưu tick size dưới dạng dữ liệu thập phân chính xác thay vì phụ thuộc vào phép tính số thực dấu phẩy động thiếu chính xác.

Họ cũng nên cập nhật quy tắc công cụ thường xuyên vì sàn crypto có thể thay đổi tick size khi điều kiện thị trường hoặc quy tắc niêm yết thay đổi.

Các lỗi thường gặp của trader với Tick Size

Một lỗi phổ biến là cho rằng mọi cặp crypto đều dùng cùng tick size.

Mỗi cặp có thể có độ chính xác giá riêng dựa trên giá tài sản, loại tiền định giá, loại sản phẩm và thiết kế thị trường.

Một lỗi khác là chỉ nhìn vào số chữ số thập phân thay vì mức tăng thực tế.

Một thị trường có thể cho phép bốn chữ số thập phân, nhưng mức tăng hợp lệ vẫn có thể là 0.0005 thay vì 0.0001.

Lỗi thứ ba là coi spread hẹp là bằng chứng về thanh khoản mạnh.

Một cặp có thể hiển thị spread một tick hẹp nhưng vẫn có rất ít khối lượng khả dụng gần đầu sổ lệnh.

Lỗi thứ tư là bỏ qua tick size khi backtest.

Một chiến lược giả định độ chính xác giá không thực tế có thể trông sinh lời trong mô phỏng lịch sử nhưng thất bại khi lệnh thực phải tuân thủ lưới giá của sàn.

Lỗi thứ năm là quên cập nhật logic giao dịch sau khi tick size được điều chỉnh.

Điều này có thể làm gián đoạn lệnh tự động, chiến lược lưới, công cụ arbitrage và hệ thống tạo lập thị trường.

Cách trader sử dụng Tick Size trong phân tích thị trường

Trader có thể dùng tick size để hiểu mức độ cạnh tranh thực sự của sổ lệnh.

Spread một tick có thể trông hẹp, nhưng chi phí của nó phụ thuộc vào giá trị tick so với giá tài sản.

Spread năm tick có thể trông rộng, nhưng vẫn có thể rẻ nếu mỗi tick cực kỳ nhỏ.

Một chỉ số hữu ích là spread tính bằng điểm cơ bản, so sánh spread với giá trung bình.

Một chỉ số hữu ích khác là số tick trong một spread điển hình, giúp cho thấy liệu thị trường có bị tick size hạn chế hay không.

Nghiên cứu về tick size và khuếch tán giá từ lâu đã nhấn mạnh rằng tick size có thể ảnh hưởng đến nơi đặt lệnh giới hạn, cách spread vận động và cách giá biến động trong các khung thời gian ngắn.

Trader crypto có thể áp dụng các ý tưởng này bằng cách so sánh tick size, spread trung bình và độ sâu hiển thị trước khi chọn quy mô giao dịch.

Trader không cần toán học nâng cao để sử dụng tick size hiệu quả, nhưng nên biết lưới giá của cặp đang giao dịch là chi tiết, thông thường hay thô.

Tick Size trong thị trường Spot, Margin và phái sinh

Trong giao dịch Spot, tick size xác định mức tăng giá được phép khi mua hoặc bán tài sản tiền mã hóa thực tế.

Trong giao dịch ký quỹ, khái niệm này cũng áp dụng, nhưng trader còn cần quản lý vốn vay, rủi ro thanh lý và chi phí lãi vay khi áp dụng.

Trong giao dịch vĩnh cửu hoặc Futures, tick size hoạt động cùng với quy mô hợp đồng, đòn bẩy, Funding, ký quỹ và quy tắc thanh lý.

Tick size nhỏ có thể giúp điểm vào và thoát lệnh chính xác hơn, nhưng không làm giảm rủi ro đòn bẩy.

Tick size lớn có thể khiến các bước giá dễ nhận thấy hơn, nhưng không đảm bảo thanh khoản tốt hơn.

Trader phái sinh nên đặc biệt chú ý đến tick value vì tick nhỏ vẫn có thể tạo ra lợi nhuận hoặc thua lỗ đáng kể khi quy mô vị thế và đòn bẩy cao.

Trader Spot nên chú ý tick size khi đặt lệnh giới hạn chính xác, đặc biệt với token giá thấp có nhiều chữ số thập phân.

Trên mọi loại sản phẩm, tick size là quy tắc giao dịch kết nối mức giá hiển thị trên màn hình với lệnh thực sự có thể được hệ thống chấp nhận.

FAQ

Tick size trong crypto nghĩa là gì?

Tick size là mức tăng giá tối thiểu mà một cặp giao dịch hoặc hợp đồng crypto có thể biến động hoặc được báo giá.

Tick size nhỏ hơn có luôn tốt hơn không?

Tick size nhỏ hơn có thể cho phép cạnh tranh giá chặt chẽ hơn, nhưng không phải lúc nào cũng tốt hơn vì nó có thể phân tán thanh khoản trên quá nhiều mức giá hoặc khuyến khích thay đổi báo giá nhỏ liên tục.

Tick size khác lot size như thế nào?

Tick size kiểm soát mức tăng giá, còn lot size kiểm soát mức tăng số lượng.

Vì sao lệnh giới hạn của tôi bị từ chối do tick size?

Lệnh giới hạn của bạn có thể bị từ chối nếu giá không khớp với lưới giá được phép của cặp giao dịch đó.

Tick size có thể thay đổi sau khi token được niêm yết không?

Có, sàn giao dịch có thể điều chỉnh tick size sau khi niêm yết nếu giá tài sản, thanh khoản, biến động hoặc cấu trúc thị trường thay đổi.

Tick size có ảnh hưởng đến lệnh thị trường không?

Có, tick size có thể ảnh hưởng gián tiếp đến lệnh thị trường vì nó định hình các mức sổ lệnh mà lệnh thị trường tiêu thụ.

Làm sao kiểm tra giá có khớp tick size không?

Bạn có thể chia mức giá dự kiến cho tick size và xác nhận kết quả là số nguyên.

Tick size tốt nhất cho một tài sản crypto là gì?

Tick size tốt nhất phụ thuộc vào giá tài sản, hoạt động giao dịch, độ sâu thanh khoản, biến động và mục tiêu thiết kế thị trường của sàn giao dịch.

Kết luận

Tick size là một phần cơ bản nhưng mạnh mẽ của cấu trúc thị trường crypto vì nó xác định bước giá hợp lệ nhỏ nhất trong một cặp giao dịch hoặc hợp đồng.

Nó ảnh hưởng đến lệnh giới hạn, spread, thanh khoản, trượt giá, bot giao dịch, độ chính xác giá và chất lượng khớp lệnh.

Một cách hữu ích để hình dung tick size là xem nó như lưới giá nằm bên dưới mọi sổ lệnh.

Khi lưới giá phù hợp với tài sản, trader có thể báo giá rõ ràng, cạnh tranh hiệu quả và dễ hiểu hơn về chi phí khớp lệnh.

Khi lưới giá không phù hợp, spread có thể quá rộng, sổ lệnh có thể bị phân mảnh quá mức hoặc hệ thống giao dịch có thể từ chối các mức giá không phù hợp với mức tăng bắt buộc.

Trước khi giao dịch bất kỳ tài sản tiền mã hóa nào, trader nên kiểm tra tick size, lot size, spread, độ sâu và quy tắc sản phẩm để lệnh phù hợp với cấu trúc thực tế của thị trường.

Hiểu tick size giúp trader chuyển từ việc chỉ theo dõi giá sang hiểu cách giá được hình thành, báo giá và khớp lệnh trong sổ lệnh crypto.